 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||
ECOSTAT ÖKONOMETRIAI LABORATÓRIUMA
Az Ecostat Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet Matematikai Statisztikai és Modellezési Osztálya (Ökonometriai Laboratórium) rövid-, közép- és hosszú távú gazdasági modelleket fejleszt, amelyekkel az Intézet elemzi és előrejelzi a nemzetgazdaság különböző időtávra vonatkozó folyamatait. A nemzetgazdaság egészére vonatkozó modellek mellett gazdasági ágazatokra és régiókra vonatkozó dezaggregált modelleket is fejleszt. Ezekkel előrejelzések és gazdaságpolitikai érzékenységvizsgálatok is lefolytathatók. Az időbeni változások előrejelzései mellett a területi elemzéseket lehetővé tevő módszereket is kidolgozunk. Az ECOSTAT fontos kutatása a gazdasági előrejelzések legrövidebb távú módszerét a bruttó hazai termék (GDP) ún. gyors (flash) becslését célozza, amely 45 napon belül lehetővé teszi az eredmény közlését. Tevékenységünk új területe bizonyos vállalati szegmensek pénzügyi és gazdasági adatai alapján csőd- és hitel kockázati elemzései. Az ECOSTAT a mikroszimulációs lehetőségek által adott kutatásokat is felhasználja a gazdasági-társadalmi folyamatok elemzésére. Az ECOSTAT kidolgozott és folyamatosan fejlesztett modelljeivel - egyedi előrejelzéseket és hatástanulmányokat is végez kormányzati és magán szervezetek részére. Eddigi munkáink között jelentősebbek voltak: a magyarországi olympia megvalósíthatósági tanulmányában a gazdasági hatások előrejelzése, az euró bevezetésének lehetséges időpontjáról szóló tanulmány, a különböző adónemek bevezetésének makró gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásai, a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásához a 2020-ig várható gazdasági fejlődés előrejelzése stb.
RÖVIDTÁVÚ MODELLJEINK: FLASH, ECO-LINE MODELL, ECO-LINE MODELL DEZAGGREGÁLT VÁLTOZATA Az ECOSTAT Ökonometriai Laboratóriumának jelentős rövid távú makrogazdasági modellje az ún. flash (gyors) becslés, amely a GDP és más makrováltozók makrogazdasági szempontból szinte azonnali - a tárgyidőszakot követő 45 nap - előrejelzését teszi lehetővé. A fejlett piacgazdaságokban jelenleg is jelentős eltérés tapasztalható a hivatalos közzétételek időzítésében. Az Egyesült Államokban a GDP-re vonatkozó első hivatalos közlés a tárgyidőszakot követő 25. nap, az Európai Unióban ez a 60-65. nap. Ezt az első közlést is csak az EU legnagyobb súlyú gazdaságainak GDP-je alapján határozzák meg. Az Unióban célul tűzték ki az első közlés határidejének a t+45., majd a továbbiakban a t+30. napra való előrehozását. Ez azt jelenti, hogy a GDP-re (vagy a becsülni kívánt egyéb makrováltozókra) ható, viszonylag hamar rendelkezésre álló indikátorok alapján regressziós egyenletek segítségével becsléseket készítenek. Ezt a becslést nevezzük gyors-becslésnek (angol terminológiával: flash-estimates). Magyarországon jelenleg a GDP hivatalos közzétételének időpontja megfelel az EU gyakorlatnak. Az ezzel kapcsolatos munkákat az ECOSTAT Ökonometriai Laboratóriuma a KSH-val együttműködve végzi. Az ECO-LINE modell a rövid távú folyamatok modellezésére használt ökonometriai makromodell, amely a nemzetgazdaság főbb reál- és pénzügyi folyamatait számszerűsíti. A modell lehetővé teszi a nemzetgazdaság fejlődésének folyamatos nyomon követését és a makrováltozók rövid távú előrejelzését. A prognózisok a világpiaci környezetet és az aktuális gazdaságpolitikai prioritásokat tükröző exogén változók alakulásának függvényében határozhatók meg. A modellel viszonylag rövid idő alatt különböző változatokat lehet elemezni, értékelni. Az ECOSTAT ezekkel a modellszámításokkal készíti előrejelzéseit. A modell által előrejelzett, valószínűsíthető értékeket olyan szakértői becslésekkel egészíti ki, amelyek a nem, vagy nehezen számszerűsíthető tényezőket is figyelembe veszik. A tapasztalat azt mutatja, hogy a modelljeink előrejelzései rövidtávra igen jók, gyakran a modell eredményeinek ismeretében kerül sor megelőző szakértői becslések korrigálására. A modell alkalmazásának elsődleges célja a nemzetgazdaság éven belüli fejlődésének folyamatos megfigyelése, értékelése és a várható változási tendenciák hatásainak az év hátralévő részeire, esetenként a következő évre vonatkozó előrejelzése, azaz az ún. monitoring tevékenység modellezési módszerekkel való segítése. A modell alapvetően a negyedéves változások vizsgálatára és előrejelzésére szolgál, de a fő folyamatok havonta rendelkezésre álló tényadatainak ismeretében arra is vállalkozunk, hogy a feltételezett tendenciáktól markánsan eltérő trendek hatásait számításba véve esetenként a havi adatok alapján is módosítsuk előrejelzésünket. ECO-LINE modell dezaggregált változata Az ECO-LINE modell alapváltozatával a nemzetgazdaság egészére vonatkozó folyamatokat lehet elemezni és előrejelezni. Természetes módon vetődött fel a makromodell ágazati és regionális dezaggregálásának igénye. 2004-re elkészült, az ágazatok, illetve egyes változók esetében termékcsoportok szerinti dezaggregált modellváltozat. A modell ágazatok szerinti dezaggregálásával a külkereskedelem, a keresetek, a munkaerőpiaci folyamatok és a fogyasztás elemzésének és előrejelzésének lehetőségét is sikerült megteremteni. Elsőként az ágazatok, illetve termékcsoportok szerinti dezaggregálás készült el, amely tartalmazza a külkereskedelem, a keresetek, a munkaerő és a vásárolt lakossági fogyasztás egyenleteit. Szimultán kapcsolatokat a modellezés első a fázisában nem írtunk fel. Az egyenletcsoportok rekurzív módon követik egymást. Elsőként a behozatal, amelynek magyarázó változói - természetesen az autoregressziv tagokon kívül - csak az ECO-LINE aggregált változói. A kivitel egyenleteiben már szerepelnek a behozatal aggregált és dezaggregált becslései is. Ezt követik az ágazati kereseti egyenletek, amelyekben már keresleti magyarázó változókként szerepelnek a korábbi egyenletek eredményei, majd a munkaerő ágazati egyenletei következnek. A fogyasztás cikkcsoportos részmodellje már más típusú, ún. "error correction" modell, csak az aggregált ECO-LINE eredményekre épül.
KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ MODELLJEINK: ECO-TREND MODELL, SOCIO-LINE MODELL Az ECO-TREND modell alapján lehetséges a magyar gazdaságra vonatkozó - alternatív forgatókönyveken alapuló - közép- (éves) illetve hosszú távú (több éves) makrogazdasági prognózis kidolgozása, továbbá a gazdaságpolitikai döntések hatásainak vizsgálata, különböző gazdaságpolitikai szcenáriók elemzése. A modell egzogén változói, részben a számunkra adottságként tekinthető világgazdasági környezet alakulását írják le, részben pedig gazdaságpolitikai eszközváltozók. A modell számos olyan paramétert is tartalmaz, amelyek a gazdasági ágensek viselkedését jellemzik. A külgazdasági környezetet jellemző változók alakulására szakértői becsléseket kell figyelembe venni, míg a gazdaságpolitikai eszközváltozók az adott forgatókönyvhöz tartozó fiskális és monetáris politikai elképzeléseket jelenítik meg. A paraméterek értékeit statisztikai idősorokon alapuló becslések, illetve múltbeli tapasztalatok és szakértői becslések alapján határozzuk meg. A modell endogén változóinak értékei - a dinamikus szimulációs futtatások során - az egzogén változók és a konkrét paraméterértékek függvényében alakulnak ki. A modell adatbázisa a nemzetgazdasági számlarendszeren alapul. A modell részben (ökonometriai módszerekkel számszerűsített) sztochasztikus, részben determinisztikus (mérleg-) egyenleteket tartalmaz. A modellben négy fő szektort különböztetünk meg: ezek a háztartási szektor, az államháztartási szektor, a vállalati szektor (amely a pénzügyi szektort is magában foglalja) és a külgazdasági szektor. A modell első blokkja az összehasonlító áras GDP keresleti oldali meghatározására szolgál. Ezt követi az összehasonlító áras adatok folyó áras adatokká való alakítása. Ehhez szükségünk van egy ár-bér blokkra, amelyben indexeket határozunk meg a fogyasztói, a termelői, a beruházási, az export és az importárakra. Az ár-bér blokkhoz kapcsolódik a munkaerő-piac keresleti és kínálati viszonyait leíró blokk. A következő blokkban a fenti négy szektor közötti elsődleges jövedelemelosztást határozzuk meg. Ezután a jövedelmek újraelosztását jellemző paraméterértékeknek megfelelő rendelkezésre álló jövedelmeket számítjuk. A természetbeni juttatások és a fogyasztás meghatározása után kapjuk a szektorok bruttó megtakarításait. Végül a tőketranszferek és az állóeszköz felhalmozás alapján adódik a szektorok nettó finanszírozási igénye. Az így kapott jövedelemelosztási mérleg kategóriái megfelelnek az ESA '95 rendszerben használatos fogalmaknak. A modell outputként a vizsgált makrováltozók éves előrejelzéseit adja, amelyek a nemzeti számlarendszer kategóriáihoz illeszkednek. A fenntartható fejlődés modellje olyan átfogó makromodell, amely alkalmas keret a hosszabb távú társadalmi és gazdasági folyamatok, valamint elsősorban azok kölcsönhatásának elemzésére. A kialakult folyamatok nyomon követésére és egy rendszerbe integrálására egy nemlineáris determinisztikus dinamikus egyensúlyi modellt fejlesztettünk. Ennek célja a fenntarthatóság szűk keresztmetszeteinek, illetve azok feloldási lehetőségeinek a feltárása, végső soron a hatékony állami szerepvállalás területeinek és eszközeinek a feltárása, várható eredményességének a bemutatása. A modell kialakításánál abból indultunk ki, hogy a gazdasági növekedés hosszabb távon feltétlenül függ a társadalmi háttérfeltételektől. A fenntartható fejlődésnek számos egzogén és endogén tényezője van. Mi elsősorban az államnak a fenntarthatóságban játszott szerepére összpontosítottunk. Ez a szerep különösen fontos egy átmeneti szakaszban. Ezen belül is nagy súlyt helyeztünk az állami költségvetésre, annak ésszerű mértékére és struktúrájára annak tudatában, hogy a növekedés fenntartásához szükséges állami teendők kevés kivétellel jelentős költségekkel is járnak, illetve az elvonási-támogatási rendszer átalakításában rejlenek. A gazdasági növekedés modelljei szokásosan egy ún. (rendszerint aggregált) termelési függvényből indulnak ki. E termelési függvény a termelési szintet az igénybevett (felhasznált, illetve lekötött) termelési tényezők függvényében ábrázolja. Ha a növekedés nem fenntartható, akkor ez előbb vagy utóbb a termelési szint alakulásában is jelentkezik. A fenntartható növekedés tényezőinek rendszerezését ezért mi is a termelési függvényből kiindulva próbáljuk elvégezni, amelyben az általában elkülönítve megjelenített "tőke" és "munkaerő" mellett néhány újszerű, illetve ritkábban használt tényezőt is szerepeltetünk. Ezek a következők: az "externáliák" szintje, a közfogyasztási hányad, a "demokrácia" szintje, valamint a "járadékok" szintje.
EGYÉB MODELLEZÉSI TEVÉKENYSÉGEINK: REGIONÁLIS MODELLEZÉS, BÉRMODELL-KÍSÉRLET, MIKROSZIMULÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE Az Európai Unióhoz történő csatlakozás során és a taggá válással a makrogazdasági mutatók nyomon követése és előrejelzése mellett hazánkban is nélkülözhetetlenné váltak és egyre fontosabb szerepet játszanak a területi elemzések. Az Uniótól megszerezhető támogatások alapvetően a tagországok kevéssé fejlett, lemaradt régióinak fejlesztését szolgálják. A források konkrét felhasználásához pedig a kistérségekre, illetve a településekre vonatkozó információknak és elemzéseknek is rendelkezésre kell állniuk. A területi információk többsége a korábbi évekre vonatkozóan elsősorban megyei bontásban áll rendelkezésre. Egy megyén belül azonban kimagasló fejlett és egészen elmaradott területeket is találhatunk, ezért a kistérségi szintű elemzések fokozatosan előtérbe kerültek a statisztikai rendszer fejlődésével. A KSH területi elemzések alapjául szolgáló T-STAR nevű adatbázisa települési szintű adatokból építkezve tartalmazza a nagyobb területi egységek adatait. Ez az adatbázis az általános fejlettség szempontjából legfontosabb demográfiai, gazdasági és társadalmi mutatókat, mint alapadatokat fogja össze. Az elmúlt néhány évben az ECOSTAT-ban is nagy lendületet kaptak a területfejlesztéshez kapcsolódó kutatási tevékenységek. A térökonometriai és egyéb modellszámítások számára az ECOSTAT kifejlesztett egy saját adatbázist, amelyhez a T-STAR-on kívül a Területi Statisztikai Évkönyveket, a KSH vállalati adatbázisát, továbbá egyéb, a területi elemzésekhez kapcsolódó KSH kiadványokat is felhasználjuk. Ezt az adatbázist az ECOSTAT folyamatosan aktualizálja, az esetleges korrekciókat átvezeti. Alkalmas a magyarországi kistérségek helyzetének elemzésére, összehasonlítására. Az egyes kistérségek helyzetének megítélésében pedig nem csak a szűkebb értelemben vett gazdasági fejlettséget vizsgáljuk, hanem infrastrukturális és kulturális mutatókat is figyelembe veszünk. Elemzéseinkben a kistérségek helyzetét komplex módon leíró mintegy 36 mutatóból álló adatbázisból indulunk ki, és erre az adatrendszerre végzünk számításokat. Az ún. bérmodell kifejlesztésének során legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a legfrissebb adatok felhasználásával, havonta új becslések készítésével rendszeres előrejelzést tudunk adni az ágazati bontású átlagkeresetek alakulására vonatkozóan. Az ökonometriában használatos mutatók szerinti rigorózus megfelelés és ezáltal mind tökéletesebb egyenletek kialakítása helyett elsősorban a modellek tényleges előrejelző-képességére koncentrálunk, oly módon, hogy az egyenletek becsült paramétereik stabilak legyenek a havi rendszerességű újrabecslésekben. A kutatás megállapítása, hogy lehetséges havi idősorokon alapuló adatok felhasználásával olyan ökonometriai modellt építeni, amellyel a hagyományos módszerekkel (ARIMA, szezonális kiigazítások) kapottaknál jobb előrejelzések készíthetők. Több elképzelésünk is van: az egyik lehetséges fejlesztési irány a szóba jöhető magyarázó változók számának növelése - ennek feltétele az általunk használt adatbázis további bővítése, ami a gazdasági modellezésben állandóan napirenden szereplő téma. A további kutatások másik lehetséges területe minőségileg is újat jelentene - a kereseteket magyarázó egyenletek kiegészíthetők bizonyos eddig egzogénként kezelt változókra felírt egyenletekkel. Távolabbi cél pedig egy szimultán modell kialakítása, amelyben az idősorok jelentős része magyarázó és eredményváltozóként is szerepelne - így a rendszer egészére lehetne becsléseket készíteni, melyben a kölcsönös hatások egyszerre érvényesülnének. Mikroszimulációs tevékenység fejlesztése A mikroszimuláció a politikai-gazdaságpolitikai döntéseknek a gazdaságra, a népességre gyakorolt jövőbeni társadalmi hatását képes részletekbe menően (nem csak a főbb statisztikai mutatók, mint pl. átlag, szórás, de az eloszlásra vonatkozó részletes adatokkal is) előrejelezni. A módszer a ma elérhető legfontosabb és leginkább elfogadott politikai döntés-előkészítő modellezési eszközök egyike, amit a fejlett ipari országokban elterjedten használnak. A mikroszimuláció középpontjában az ún. mikro-egységek állnak. A modellek közös eleme, hogy a vizsgálni kívánt rendszer viselkedését mikro-elemeinek jellemzőin, viselkedésén keresztül vizsgálja. A mikro-egységek jellemzőit változtatni lehet, vagy autonóm módon változnak egy viselkedési modell alapján. Feltételezzük, hogy mikroszinten több stabil viselkedési mintát/viszonyt találunk, mint az aggregált adatok esetében, amelyek még strukturális változtatásoknak is ki vannak téve. A mikroszimulációs modell a mikro-egységek időbeli viselkedését írja le azok egyes tulajdonságai viselkedésének leírására útján. Az ECOSTAT-ban a BME Mikroszimulációs kutatócsoportjának mikroszimulációs rendszerével több alkalommal végeztünk kutatásokat. Kísérletképpen a vállalati társasági adatbázison alapuló mikroszimulációs feladatot - a vállalkozásokat érintő adóterhek változtatásának lehetőségeit, majd az egységes tőkejövedelem adó bevezetésének hatásait vizsgáltuk meg. Az eredményeink szerint a mikroszimulációs módszer igen jól alkalmazható valamennyi időbeni változtatás során várható hatás számszerűsítésére és a hiányzó adatok kiegészítésére (konszolidálására), hatásvizsgálatokra-előrejelzésekre. Részletesen lásd: "A gazdaságelemzés módszerei" sorozatunk kiadványait!
LEKÉRDEZŐK Lab-Top - Munkaügyi lekérdező rendszer
|
